Os processos de erro em média móvel (erros ARMA) autoregressivos e outros modelos que envolvem atrasos de erros podem ser estimados usando instruções FIT e simuladas ou previstas usando instruções SOLVE. Os modelos ARMA para o processo de erro são freqüentemente usados para modelos com resíduos auto-correlacionados. A macro AR pode ser usada para especificar modelos com processos de erro auto - gressivo. A macro MA pode ser usada para especificar modelos com processos de erro em média móvel. Erros Autoregressivos Um modelo com erros autoregressivos de primeira ordem, AR (1), tem a forma enquanto um processo de erro AR (2) tem a forma e assim por diante para processos de ordem superior. Note-se que os s são independentes e distribuídos de forma idêntica e têm um valor esperado de 0. Um exemplo de um modelo com um componente AR (2) é e assim por diante para processos de ordem superior. Por exemplo, você pode escrever um modelo de regressão linear simples com MA (2) erros de média móvel...
Como negociar a taxa de juros Curve. Bond Trading 201 Curve Trading. How comerciantes explorar mudanças na forma da curva de rendimento. Na negociação de títulos 102, discutimos como os comerciantes de obrigações profissionais comércio sobre as expectativas de mudanças nas taxas de juros referido Como outrights Bond comerciantes também comércio com base em mudanças esperadas na curva de rendimento As alterações na forma da curva de rendimento vai mudar o preço relativo das obrigações representadas pela curva Por exemplo, suponha que você tem uma curva de rendimento inclinada ascendente como o abaixo. Curva de Taxa de Juro. Nessa curva o 2-ano está rendendo 0 86 e os 30 anos está rendendo 4 50 - um spread de 3 64 Isso pode levar um comerciante a sentir que o 30 anos foi barato, em relação ao 2- Year Se o comerciante esperava que a curva de rendimento seria achatar, ele poderia simultaneamente ir comprá-lo a longo prazo de 30 anos e vender a curto prazo de 2 anos Por que o comerciante ex...